Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%10
Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri Aziz Kutlar

Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

Liste Fiyatı : 259,00TL
İndirimli Fiyat : 233,10TL
Kazancınız : 25,90TL
Havale/EFT ile : 228,44TL
%10
Temin süresi 3 iş günüdür.
9786057858108
57418
Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
233.10

Stata ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri Umuttepe Yayınları
Kitaptaki konuların ana başlıkları:

İçindekiler
ÖNSÖZ
GİRİŞ
I. BÖLÜM
1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
Durağanlık (Stationary)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi (Hypothesis testing)
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

II. BÖLÜM
2. STATA UYGULAMALARI
2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları
2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))

III. BÖLÜM
3.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON- COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ
3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme)
3.3. Johansen Koentegrasyon Testi
3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
JOHANSEN VERİLERİ: ALTERNATİF UYGULAMA
3.5 STATA UYGULAMALARI
3.6. GECİKMESİ DAĞITILMIŞ OTOREGRESİF MODELLERLE (ARDL)
3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi
3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini
3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
3.7.1. Model Seçimi
3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi
3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)

IV. BÖLÜM
4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)
EK Tablolar
Bir Makale Uygulaması
İstatistiki Tablolar
KAYNAKÇA

  • Açıklama
    • Stata ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri Umuttepe Yayınları
      Kitaptaki konuların ana başlıkları:

      İçindekiler
      ÖNSÖZ
      GİRİŞ
      I. BÖLÜM
      1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
      1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
      Durağanlık (Stationary)
      Varyans Ayrışması
      Hipotez Testi (Hypothesis testing)
      Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

      II. BÖLÜM
      2. STATA UYGULAMALARI
      2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları
      2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))

      III. BÖLÜM
      3.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON- COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ
      3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
      3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme)
      3.3. Johansen Koentegrasyon Testi
      3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
      JOHANSEN VERİLERİ: ALTERNATİF UYGULAMA
      3.5 STATA UYGULAMALARI
      3.6. GECİKMESİ DAĞITILMIŞ OTOREGRESİF MODELLERLE (ARDL)
      3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi
      3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini
      3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
      3.7.1. Model Seçimi
      3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi
      3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)

      IV. BÖLÜM
      4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)
      EK Tablolar
      Bir Makale Uygulaması
      İstatistiki Tablolar
      KAYNAKÇA

      Stok Kodu
      :
      9786057858108
      Boyut
      :
      16x24
      Sayfa Sayısı
      :
      208
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Basım Tarihi
      :
      2019
      Kapak Türü
      :
      Karton Kapak
      Dili
      :
      Türkçe
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat